Strategie Forex Swing Trading

Style tradingu Forex można podzielić na kategorie według ilości czasu, jaką trader spodziewa się spędzić przy jednym tradzie. Wcześniej pisałem już o position trading (przy którym można pozycje utrzymywać przez tygodnie lub miesiące) i o scalpingu (kiedy trade może być utrzymywany przez sekundy lub minuty). Dziś zajmę się tak zwanym swing trading, przy którym trady są utrzymywane od jednego do paru dni.

Swing Trading dla Bystrzaków

Swing trading jest bardzo popularny wśród traderów detalicznych z dwóch głównych powodów. Po pierwsze, strategie inwestycyjne swing zawierają zazwyczaj techniki wejścia i wyjścia, które wymagają sprawdzenia wykresu być może raz lub dwa razy w ciągu dnia, albo co najwyżej co parę godzin. Tego typu w miarę luźny grafik tradowania jest odpowiedni dla ludzi mocno zajętych lub posiadających pracę na pełnym etacie.

Jeśli chodzi o position trading (“trzymanie pozycji”), również można powiedzieć, że jego grafik jest dość luźny i właściwy dla traderów posiadających wiele innych zajęć. Jest to prawda, natomiast position trading na Forex zawsze jest strategią trend trading (“podążania za trendem”), tak więc zyskowny position trading zazwyczaj ma niski współczynnik wygranej, i wymaga wielkiej cierpliwości, zanim można zebrać wygrane. Dla wielu traderów detalicznych radzenie sobie z tymi czynnikami jest psychicznie wyczerpujące, więc jako alternatywę wybierają swing trading, gdzie z pomyślnych tradów można wyjść szybciej.

Ja osobiście wierzę, że jednak najlepszym dochodowym sposobem dla nowych traderów Forex jest position trading. Powodem dla którego wielu traci swoje pieniądze, wybierając swing trading, jest brak pełnej świadomości o tym, jak duże stanowi wyzwanie. Postaram się wyjaśnić i pokazać, jakie strategie i techniki swing tradingu uznaje się za najlepsze w swing tradingu na Forex.

Trading z Wykresem Świecowym

Większośc traderów korzystających ze swing tradingu, nauczyło się szukać pewnych formacji świecowych wykazujących wsparcie i opór. Jeśli chodzi o ten styl, traderzy uczeni są, aby być ekstremalnie selektywnymi w wyborze tradów. Także zachęca się ich, aby przyglądali się z boku do momentu, aż cała sytuacja zacznie wyglądać perfekcyjnie.

Oczywiście, można zrobić pieniądze tradując w ten sposób, ale ciężko będzie tym sposobem zarobić dużo. Istnieje parę powodów:

1. Tylko niewiele ustawień wygląda perfekcyjnie, więc wiele tradów jest ignorowanych.

2. Ten styl może być trudny od strony psychologicznej, zwłaszcza kiedy trader przygląda się z boku, a przed jego oczami na ekranie trade rozwija się wspaniale. Może to prowadzić do tego, że gracz przy następnym tradzie dokona pochopnych decyzji.

3. Analiza świecy bez kontekstu jest bezużyteczna. Dobra analiza powinna zawierać w sobie również elementy takie jak: wsparcie, opór, trend, określona pora dnia oraz inne czynniki. Wszystkie inne czynniki są same w sobie dużo bardziej potężne niż same świece, mimo że traderzy uczeni są, że należy się skupiać właśnie na samych świecach.

4. Często ignorowane są fundamentalne i ilościowe czynniki.

Trend Trading

Trend Trading jest najłatwiejszym i najbardziej naturalnym sposobem dla nowych traderów, aby osiągnąć zyski z detalicznego handlu na rynku Forex. Istnieje jednak wiele nieporozumień, jeśli chodzi o to, jak handlować w stylu trend trading. Nieporozumienia te wynikają zazwyczaj z używania niewłaściwych metod inwestowania, bardziej użytecznych przy handlu na giełdzie czy też w handlu towarami. Pary walutowe na Forex z reguły poruszają się o wiele wolniej niż akcje czy towary, dlatego stosowanie tradycyjnych strategii trend tradingu z biegiem czasu prawie z całą pewnością doprowadzi do przegranych.

Gracze korzystający ze swing tradingu szukają wygrywających tradów, z których wychodzi się po jednym lub paru dniach od momentu wejścia. Bardzo problematyczne byłoby zastosowanie takiego właśnie przedziału czasowego w trend tradingu. Dzieje się tak dlatego, że zyski z trend tradingu na Forex statystycznie najczęściej uzyskiwane są przez duże transakcje, które pozostają otwarte bardzo długo.

Kluczową sprawą jest, aby wiedzieć, że: rynki Forex mają tendencję do spędzania większej ilości czasu na powracaniu do średniej (“ranging”) niż na trendingu. I nawet jeśli trendują, to w pewnym zakresie, do pewnego stopnia oraz z pewnymi korekcjami trendu. Techniczna nazwa rangingu to ‘mean-reverting’; czyli sytuacja, w której cena ma tendencję do powracania (range back to) do średniej.

Mean Reversion Trading

Alternatywą do poszukiwania formacji świecowych lub przebić (“breakout”) jest strategia tradingowa mean reversion (“powracania do średniej”). Często pomija się ten typ tradingu, ale statystyki pokazują, dlaczego może być wykorzystany zyskownie tradując Forex, zwłaszcza w swing tradingu. Dane historyczne pokazują, że najlepsze wskaźniki swing tradingu często bywają właśnie wskaźnikami mean reversion.

Popatrzmy na 28 głównych i mniejszych par walutowych na Forex w minionych sześciu latach.

Bardzo prosta strategia tradingowa mean reversion mogłaby wyglądać tak, że czeka się na zbytnie rozszerzenie ceny. Jest wiele wskaźników, którymi można to zmierzyć, ale na razie trzymajmy się czegoś prostego – tylko ceny.

W ciągu ostatnich 6-ciu lat, szansa aby każda z tych par zmieniła wartość o więcej niż 2%, od momentu co tygodniowego otwarcia do cotygodniowego zamknięcia, wynosi około 1 do 8 – jest to rzadko spotykane wydarzenie. Powiedzmy, że za każdym razem kiedy coś takiego się wydarzy, otwieramy transakcję natychmiast, aby trwała jeden tydzień. I to w kierunku odwrotnym do tego ruchu, więcej niż to 2% które się właśnie przydarzyło.

Ta strategia tradingu mean-reversion generuje przeciętny zysk na jeden trade w wysokości 0,25%*.

Porównaj to do solidnej strategii trend tradingowej, wykonanej w tym samym czasie oraz używając tych samych par walutowych, gdzie trade kupujący jest wykonany pod koniec każdego tygodnia, który zamyka się powyżej ceny sprzed 3 miesięcy – lub sprzedający trade, przy odwrotnej sytuacji.

Ta strategia trend tradingowa generuje średni profit na jeden trade w wysokości 0,02%*. Daje to 8 razy więcej tradów niż strategia mean-reversion.

Aby dalej zilustrować ten temat, spójrzmy dokładniej na tę strategię trend tradingu.

Jeśli zawrzemy transakcje wyłącznie w kierunku trendu 3-miesięcznego, kiedy poprzedni tydzień zamknął się w tym samym kierunku co trend, strategia staje się niedochodowa, ze średnią przegraną na trade -0,02%*.

Natomiast, jeśli wejdziemy w transakcje w kierunku 3-miesięcznym, kiedy poprzedni tydzień zamknął się przeciwko kierunkowi trendu, strategia staje się bardziej dochodowa, ze średnią wygraną na jeden trade 0.07%*. Zauważ również, że stworzyło to relatywnie stabilny wzrost na krzywej aktywów na przestrzeni lat:

Swing Trading

Ostatecznie zobaczmy, co będzie jeśli połączymy te dwie strategie nawet bardziej bezpośrednio: bierzemy tylko taki trade, przy którym cena poruszyła się więcej niż 2% pod koniec tygodnia, przeciwko 3-miesięcznemu trendowi. Tradujemy z nadzieją, że nastąpi powrót do średniej, w kierunku transakcji.

Ta kombinacja strategii wygenerowała przeciętny zysk na trade w wysokości 0,27%.

*Zauważ, że wszystkie wygrane i przegrane są brutto i nie zawierają typowych spreadów/opłat/kosztów rollover

Trading ze Wstęgą Bollingera

Jednym z najbardziej popularnych wskaźników mean-reversion jest Wstęga Bollingera (“Bollinger Band”). Klasycznie, kiedy wstęgi są stosunkowo szerokie, wchodzisz w pozycję, kiedy cena odwraca się od zewnętrznej wstęgi, i próbujesz wyjść, kiedy cena jest w pobliżu centralnej wstęgi. Są dodatkowe metody analiz Wstęgi Bollingera, których również można użyć.

Poprzednio omawialiśmy proste używanie poziomów cenowych, ale owszem można wykreować bardziej wyrafinowaną strategię swing tradingu, która wykorzystuje mean reversion, za pomocą Wstęg Bollingera lub innych oscylatorów.

Podsumowanie

Jeśli naprawdę nie możesz znieść myśli o trzymaniu transakcji otwartych na więcej niż parę dni, surowe statystyki pokazują w bardzo jasny sposób, że w przeciągu kilku ostatnich lat, kursy sprzyjałyby Ci bardziej, gdybyś używał metod mean-reversion – ewentualnie w połączeniu z momentum/trend. Uwzględniając to, niczym nie zaskakuje klasyczna porada dla traderów “kupuj spadki w czasie wzrostu, sprzedaj akcje przy trendzie spadkowym”. Ta porada przetrwała niezmienna przez dekady.

Nie chcę Ci przez to powiedzieć, że nie uda Ci się zarobić pieniędzy używając bardziej typowych strategii jak np. breakout. Próbuję powiedzieć, że liczby mówią o tym, że dopóki nie masz żadnych dobrych metod wybierania, którymi wybiciami i którymi parami będziesz handlował, szanse na wygraną są przeciwko Tobie.

DailyForex Team

Zespół DailyForex składa się z analityków i badaczy z całego świata, którzy obserwują rynek przez cały dzień, tak aby móc Tobie dostarczyć wyjątkowych perspektyw i pomocnych analiz, które pomogą Tobie poprawić swoje wyniki inwestując na Forex.