Dosyć dużo pisałem już na temat tego, że trend trading potrafi być świetnym sposobem na polepszenie swoich szans w handlu Forex (lub czymkolwiek innym). Nawet jeśli ten styl podlega obsunięciom kapitału (tzw. “drawdowns”), wyznaczanie trendu i podążanie za nim okazuje się być skuteczną metodą tradingową. Może z niej skorzystać każdy, nawet początkujący inwestor.
Przebadałem różne metody wejścia i często wybierałem wejścia po pullbackach, które potem powracały do ogólnego trendu. Teraz jednak chciałbym przedstawić nowe badania, które sugerują, że wejście w stylu breakout może okazać się jeszcze bardziej skuteczne.
Wyznaczanie Trendu
Istnieją przeróżne, przedziwne i wspaniałe, metody wyznaczania trendów. Nie muszą one jednak być zbyt skomplikowane, aby były skuteczne. Doszedłem do wniosku, że zwyczajnie ustalając, czy cena znajduje się powyżej lub poniżej poziomów sprzed 1, 3 lub 6 poprzednich miesięcy wystarcza, aby ze statystyczną istotnością przewidzieć kontynuację trendu. Najlepsze wyniki osiąga się stosując zarówno okres 3 oraz 6 miesięcy, chociaż nawet stosowanie jedynie okresu 3 miesięcy w ciągu ostatnich kilku lat okazało się bardzo skuteczne.
Wejścia w Stylu Pullback
W celu zachowania jak największej prostoty, odkryłem, że wyznaczanie pullbacków, gdy cena osiąga nowy dzienny dołek w ramach trendu wzrostowego lub gdy osiąga nowy dzienny szczyt w ramach trendu spadkowego, może być bardzo skuteczne. Określiłem trend powyżej cen sprzed 3 oraz 6 miesięcy, lub poniżej obu tych cen. 4-godzinna japońska świeca określająca cenę powinna mieć zasięg szerszy od 30-okresowego ATR (“Average True Range” – średnia rzeczywistego zasięgu), aby pokazać pęd (momentum) w kierunku ogólnego trendu. Zlecenie wejścia jest uruchamiane, gdy cena osiąga 1 pip poza końcówką po stronie trendu świecy w ciągu następnych 4 godzin. Stop loss jest umieszczany w miejscu 1 pipsa poza drugim końcem świecy.
Testowanie tej metody wejścia na cenach historycznych wobec czterech głównych par walutowych, na podstawie ostatnich piętnastu i pół lat, biorąc pod uwagę sensowny spread brokerski, pokazało pozytywne oczekiwanie na podstawie stosunków zysku do straty. Jest to dobry znak solidnej strategii:
Wejścia w Stylu Breakout
Jako trader Forex zawsze czułem, że breakouty raczej się nie sprawdzają przy handlu walutami, w porównaniu z handlem akcjami i surowcami. Zawsze też wydawało mi się logiczne to, że pullbacki w trendach powinny być najbardziej zyskownymi wejściami, gdyż cena logicznie porusza się jak najdalej od tych obszarów w ramach trendu. Nie brałem wtedy w pełni pod uwagę faktu, że istnieje wiele “fałszywych startów” pullbacków. Kiedy w końcu skonstruowałem system breakoutowy z wieloma filtrami, które pomagają w znajdowaniu wejść w ramach trendu, zaskoczyło mnie to, że wyniki były lepsze od tych dla wejść pullbackowych pokazanych powyżej.
System breakoutowy wygląda następująco:
1. Handluj z trendem korzystając z 4-godzinowego wykresu świecowego.
2. 18-okresowa SMA (prosta średnia krocząca) musi być po stronie trendu 60-okresowej SMA.
3. Świeca musi mieć szczyt lub dołek poza końcówką po stronie trendu poprzedniej świecy.
4. Gdy świeca się zamyka, 10-okresowy RSI (wskaźnik względnej siły) musi być większy niż 50 w trendzie wzrostowym, lub mniejszy niż 50 w trendzie spadkowym.
5. Zasięg pomiędzy dołkiem a szczytem zamkniętej świecy musi być szerszy od 30-okresowej ATR (średniej rzeczywistego zasięgu).
Może się wydawać, że to zbyt wiele filtrów, ale jedyną ich funkcją to zapewnienie, że przy otwarciu transakcji, krótko- i średnioterminowe trendy są dostosowane do trendu długoterminowego. Średnie kroczące ważne są tylko dlatego, że dostarczają bardzo podobny wynik do 10-dniowego RSI. Naprawdę, ta strategia jest oparta na Dosyć dużo pisałem już na temat tego, że trend trading potrafi być świetnym sposobem na polepszenie swoich szans w handlu Forex (lub czymkolwiek innym). Nawet jeśli ten styl podlega obsunięciom kapitału (tzw. “drawdowns”), wyznaczanie trendu i podążanie za nim okazuje się być skuteczną metodą tradingową. Może z niej skorzystać każdy, nawet początkujący inwestor. Przebadałem różne metody wejścia i często wybierałem wejścia po pullbackach, które potem powracały do ogólnego trendu. Teraz jednak chciałbym przedstawić nowe badania, które sugerują, że wejście w stylu breakout może okazać się jeszcze bardziej skuteczne. Wyznaczanie Trendu Istnieją przeróżne, przedziwne i wspaniałe, metody wyznaczania trendów. Nie muszą one jednak być zbyt skomplikowane, aby były skuteczne. Doszedłem do wniosku, że zwyczajnie ustalając, czy cena znajduje się powyżej lub poniżej poziomów sprzed 1, 3 lub 6 poprzednich miesięcy wystarcza, aby ze statystyczną istotnością przewidzieć kontynuację trendu. Najlepsze wyniki osiąga się stosując zarówno okres 3 oraz 6 miesięcy, chociaż nawet stosowanie jedynie okresu 3 miesięcy w ciągu ostatnich kilku lat okazało się bardzo skuteczne. Wejścia w Stylu Pullback W celu zachowania jak największej prostoty, odkryłem, że wyznaczanie pullbacków, gdy cena osiąga nowy dzienny dołek w ramach trendu wzrostowego lub gdy osiąga nowy dzienny szczyt w ramach trendu spadkowego, może być bardzo skuteczne. Określiłem trend powyżej cen sprzed 3 oraz 6 miesięcy, lub poniżej obu tych cen. 4-godzinna japońska świeca określająca cenę powinna mieć zasięg szerszy od 30-okresowego ATR (“Average True Range” – średnia rzeczywistego zasięgu), aby pokazać pęd (momentum) w kierunku ogólnego trendu. Zlecenie wejścia jest uruchamiane, gdy cena osiąga 1 pip poza końcówką po stronie trendu świecy w ciągu następnych 4 godzin. Stop loss jest umieszczany w miejscu 1 pipsa poza drugim końcem świecy. Testowanie tej metody wejścia na cenach historycznych wobec czterech głównych par walutowych, na podstawie ostatnich piętnastu i pół lat, biorąc pod uwagę sensowny spread brokerski, pokazało pozytywne oczekiwanie na podstawie stosunków zysku do straty. Jest to dobry znak solidnej strategii: Trend Trading Forex Wejścia w Stylu Breakout Jako trader Forex zawsze czułem, że breakouty raczej się nie sprawdzają przy handlu walutami, w porównaniu z handlem akcjami i surowcami. Zawsze też wydawało mi się logiczne to, że pullbacki w trendach powinny być najbardziej zyskownymi wejściami, gdyż cena logicznie porusza się jak najdalej od tych obszarów w ramach trendu. Nie brałem wtedy w pełni pod uwagę faktu, że istnieje wiele “fałszywych startów” pullbacków. Kiedy w końcu skonstruowałem system breakoutowy z wieloma filtrami, które pomagają w znajdowaniu wejść w ramach trendu, zaskoczyło mnie to, że wyniki były lepsze od tych dla wejść pullbackowych pokazanych powyżej. System breakoutowy wygląda następująco: 1. Handluj z trendem korzystając z 4-godzinowego wykresu świecowego. 2. 18-okresowa SMA (prosta średnia krocząca) musi być po stronie trendu 60-okresowej SMA. 3. Świeca musi mieć szczyt lub dołek poza końcówką po stronie trendu poprzedniej świecy. 4. Gdy świeca się zamyka, 10-okresowy RSI (wskaźnik względnej siły) musi być większy niż 50 w trendzie wzrostowym, lub mniejszy niż 50 w trendzie spadkowym. 5. Zasięg pomiędzy dołkiem a szczytem zamkniętej świecy musi być szerszy od 30-okresowej ATR (średniej rzeczywistego zasięgu). Może się wydawać, że to zbyt wiele filtrów, ale jedyną ich funkcją to zapewnienie, że przy otwarciu transakcji, krótko- i średnioterminowe trendy są dostosowane do trendu długoterminowego. Średnie kroczące ważne są tylko dlatego, że dostarczają bardzo podobny wynik do 10-dniowego RSI. Naprawdę, ta strategia jest oparta na RSI – który osobiście uważam za “króla wskaźników” – dostosowanym na wszystkich przedziałach czasowych na przestrzeni 10 okresów, od przedziału 1-dniowego do 1-minutowego, w chwili wejścia. Testowanie opisane powyżej, przy zastosowaniu tej metody, niespodziewanie przyniosło lepsze szanse na każdym poziomie stosunku zysku do straty, poniżej 20:1. Strategia Trend Trading Konkluzja Te wyniki testowania wydają się pokazywać, że metoda breakout jest bardziej skuteczna, jeśli chodzi o mniejsze wygrane, natomiast te bardzo duże ruchy lepiej się łapie bardzo wcześnie, kiedy pullback odwraca się w kierunku trendu. Decydując o tym, którą metodę wejścia wybrać, pamiętaj, że częste wygrane się kumulują, tak że ostateczny zysk jest zwiększony.">RSI – który osobiście uważam za “króla wskaźników” – dostosowanym na wszystkich przedziałach czasowych na przestrzeni 10 okresów, od przedziału 1-dniowego do 1-minutowego, w chwili wejścia.
Testowanie opisane powyżej, przy zastosowaniu tej metody, niespodziewanie przyniosło lepsze szanse na każdym poziomie stosunku zysku do straty, poniżej 20:1.
Konkluzja
Te wyniki testowania wydają się pokazywać, że metoda breakout jest bardziej skuteczna, jeśli chodzi o mniejsze wygrane, natomiast te bardzo duże ruchy lepiej się łapie bardzo wcześnie, kiedy pullback odwraca się w kierunku trendu. Decydując o tym, którą metodę wejścia wybrać, pamiętaj, że częste wygrane się kumulują, tak że ostateczny zysk jest zwiększony.