Jak Wybierać Najlepsze Trendy

Wszyscy słyszeli, że podążanie za trendem jest najprostszym sposobem na to, aby zwiększyć swoje szanse na wygraną. Jednak istnieje niepewność co do sposobu wyznaczania trendów i sposobu wyboru najlepszych trendów. Oto kilka wskazówek dotyczących najlepszych definicji i filtrów używanych podczas tradingu zgodnie z trendem.

Wyznaczanie Trendu

Zaskakujące jest, jak wiele sporów dotyczy kwestii określania trendu. Można znaleźć wiele różnych opinii. Jednym z popularnych filtrów do wyznaczania trendu jest 200-okresowa wykładnicza średnia krocząca. Innym jest 50-okresowa prosta średnia krocząca, która została przekroczona powyżej lub poniżej 200-okresowej prostej średniej kroczącej. Jeśli szukasz, możesz znaleźć wiele innych technicznych, opartych na wskaźnikach definicji. Zgodnie z definicją słownikową trend można podsumować jako kolejną serię wyższych dołków i szczytów (trend wzrostowy) lub niższych dołków i szczytów (trend spadkowy). Niestety jest to dość trudne do zdefiniowania matematycznie, natomiast większość traderów, którzy spędzili trochę czasu odczytując wykresy cen, może wyznaczyć atrakcyjny trend zwyczajnie używając własnych oczu. Pozostaje pytanie, czy istnieje jakiś sposób na określenie istnienia jakiegokolwiek trendu, który możemy wykorzystać, aby przynajmniej stwierdzić, że jakiś typ trendu istnieje, zanim spróbujemy zastosować filtry w celu wyodrębnienia najbardziej użytecznych, korzystnych trendów? Wierzę, że istnieje prosta odpowiedź: Podstawowy trend wzrostowy istnieje wtedy, jeśli cena jest wyższa niż 3 miesiące temu, a trend spadkowy - jeśli cena jest niższa. Na rynkach wzrost lub spadek ceny na przestrzeni dłuższego okresu czasu takiego jak ten okazał się być przewagą. Ponieważ rynek walutowy w porównaniu do innych rynków spekulacyjnych ma większą tendencję powracania do średniej, optymalny okres czasu jest nieco krótszy niż na innych rynkach. Wyniki można poprawić, ustalając, że trend ten musi znajdować się także powyżej lub poniżej poziomu mierzonego 6 miesięcy temu. Przy prawdziwym trendzie wzrostowym, na przykład, cena znajduje się powyżej poziomu sprzed 3 i 6 miesięcy.

Korzystając z tych pomiarów jako podstawy, spójrzmy na kilka statystyk dla dwóch najbardziej płynnych par walutowych, EUR/USD i USD/JPY. Załóżmy, że w ciągu ostatnich 16 lat kupowałeś obie pary na początku każdego tygodnia powyżej cen sprzed 3 i 6 miesięcy, i pod koniec tygodnia zamykałeś transakcję lub sprzedawałeś, jeśli cena była poniżej tych historycznych cen. Ignorując spready, prowizje i ewentualne pozytywne lub negatywne odsetki wynikające z trzymania pozycji na noc (overnight swap), wyniki były następujące:

Wygrywające Trady

Ta metoda tradingowa nie jest pełną strategią, a raczej wskazaniem, na ile rentowny jest dany trend. Widać tu wyraźną przewagę handlową: W większości tygodni widać ruchy od otwarcia do zamknięcia w kierunku dominującego trendu. Pytanie brzmi: Czy ta prosta strategia może zostać ulepszona poprzez filtrowanie trendów w jakiś sposób, tak aby tylko otwierać pozycję, gdy trend ten okaże się silniejszy lub bardziej niezawodny?

Korzystanie ze wskaźnika ADX jako Filtr Trendu

Wskaźnik ADX (Average Directional Index - Wskaźnik Ruchu Kierunkowego) wskazuje na "siłę" trendu. Dokonuje tego, mierząc całkowitą siłę ruchu kierunkowego w jednym kierunku w danym ostatnim okresie. Wartość wskaźnika ADX może wahać się od 0 do 100. Zwykle mówi się, że trend jest silny, gdy wartość ADX wynosi 25 lub więcej. Dla naszej definicji trendu filtr ten wydaje się odpowiedni. Zastosowałem go do ostatniego 3-miesięcznego ekwiwalentu, używając okresu 13 tygodni (składnik "krótkoterminowy" w naszych określonych trendach) i zbadałem wyniki, które można osiągnąć przy użyciu poziomów ADX 25 i 30 jako filtry, które były następujące:

Średni Zysk

Poziomy ADX

Obydwa poziomy ADX poprawiają procent wygranych i średni zysk na transakcję, przy czym średni zysk wzrasta znacząco. Zauważ, że chociaż ADX 30 wykazywał niższy przeciętny zysk, jego procent wygranych był nieco wyższy niż przy użyciu ADX 25.

Korzystanie z "Blue Sky" jako Filtr Trendu

Tak zwany "Blue Sky" to obszar cen, który nie został osiągnięty przez długi czas. Tradycyjne przekonanie traderów Forex mówi, że cena porusza się szybciej i bardziej kierunkowo przez obszary cen, które ostatnio były puste. Jest to tak zwana teoria handlu breakout. W końcu, jeśli cena osiąga nowy 6-miesięczny wzrost, wykraczając poza ten poziom, z definicji ten poziom nie został osiągnięty przez co najmniej 6 miesięcy. Być może możemy zastosować następujący filtr na naszą korzyść: zbadaj tygodnie, w których cena osiągnęła nowy, 3-miesięczny szczyt lub dołek w poprzednim tygodniu. Innymi słowy, jeśli w zeszłym tygodniu przebity został 3-miesięczny poziom cenowy w kierunku dominującego trendu. Oto jak wyglądałyby wyniki:

Breakout Trading

Co ciekawe, ten filtr "Blue Sky" dałby jeszcze lepsze wyniki niż użycie silnych wartości ADX jako filtra. Gdy oba filtry są połączone, wyniki są jeszcze lepsze.

Podsumowanie

Najbardziej rzetelną definicją, czy istnieje trend, jest prosty pomiar, czy cena jest wyższa czy niższa w porównaniu z cenami historycznymi. Okresy trzech i sześciu miesięcy na rynkach walutowych w ostatnich latach bardzo dobrze się sprawdziły. Silniejsze trendy zapewniają bardziej rzetelne wyniki handlu krótkoterminowego niż słabsze trendy, a siłę trendu można łatwo zmierzyć przy użyciu wskaźnika ADX.

DailyForex Team

Zespół DailyForex składa się z analityków i badaczy z całego świata, którzy obserwują rynek przez cały dzień, tak aby móc Tobie dostarczyć wyjątkowych perspektyw i pomocnych analiz, które pomogą Tobie poprawić swoje wyniki inwestując na Forex.