Jak Handlować z Zyskiem za Pomocą Inside Bars

Handel za pomocą inside bars jest bardzo popularną metodą handlu, uznawaną za doskonały sposób na znalezienie wysokiej wygranejprzy niskim ryzyku. Jednak wielu inwestorów uważa, że ta metoda nie działa. Zadajmy więc pytanie: czy strategia ta rzeczywiście działa dobrze i czy istnieją sposoby na usprawnienie tej metody?

Tradycyjna Metoda Handlowa Inside Bars

Tradycyjna metoda handlowania przy użyciu inside bar-ów jest dość prosta. Najpierw czekasz na to, aby utworzył się inside bar (lub świeca wewnętrzna, jeśli wolisz używać innej nazwy o tym samym znaczeniu). Czym jest inside bar? Jest to świeca o wyższym wyżu i wyższym dołku niż poprzedzająca świeca. Nazywa się ona "wewnętrzną świecą", ponieważ jej zakres jest "wewnątrz" poprzedniej świecy. Przykład świecy wewnętrznej wygląda następująco:

Inside bar - wyższy dołek, niższy wyż

Po utworzeniu świecy, nadszedł czas na drugi krok. Zlecenie kupna (długie wejście) znajduje się tylko ułamkiem (powiedzmy jednym pipsem) powyżej górnej części wewnętrznej świecy, a stop loss jest tylko ułamkiem (ponownie powiedzmy jeden pips) poniżej najniższego z wewnętrznych barów. W tym samym czasie ustawia się zlecenie odwrotne: zlecenie stop sprzedaży (krótka pozycja handlowa) jest umieszczane tylko ułamkiem (powiedzmy jednym pipsem) poniżej dolnej części wewnętrznej świecy, ze stop lossem ułamkiem (ponownie powiedz jeden pip) powyżej wysokiego wewnętrznej świecy. Wtedy ruch cenowy ostatecznie wyzwala jedno ze zleceń wejścia, w którym to momencie odwrotna transakcja powinna zostać anulowana. Na przykład, jeśli cena idzie co najmniej o jeden pips powyżej górnej krawędzi wewnętrznej świecy, otwierana jest długa transakcja, ze stopem tuż pod wewnętrzną świecą, a krótkie wejście jest anulowane. Aby być poprawnym, wejście musi zostać wywołane przy następnej świecy. Na powyższym wykresie zostało utworzone krótkie wejście, ponieważ cena załamała się poniżej dołku wewnętrznej świecy, a wyż wewnętrznej świecy nigdy nie został przełamany.

Pewną odmianą tej popularnej metody jest również umieszczenie stop loss po drugiej stronie świecy "matki" (świecy tuż przed wewnętrzną śweicą). Oznacza to, że wejście jest takie samo, ale stop loss jest zawsze szerszy. Przyjrzymy się temu pomysłowi, ale będziemy trzymać się metody opisanej na początku.

Sposób na Przetestowanie Metody Tradingowej Inside Bars

Czy tradycyjna metoda handlowania za pomocą inside barów jest dobra? Czy jest to opłacalne i warte naśladowania? Najlepszym sposobem, aby odpowiedzieć na to pytanie, jest przeprowadzenie testu z wykorzystaniem historycznych danych cenowych. Wybrałem trzy główne pary walutowe (EUR/USD, GBP/USD i USD/JPY), które razem stanowią ponad 80% wolumenu transakcji na globalnym rynku Forex. Jako punkt wyjścia wykorzystałem czas dzienny od początku 2001 r. Do końca 2017 r .: okres 16 lat, który powinien być wystarczająco długi, aby dać statystycznie istotny wynik wielu transakcji. Jak wyjaśniono w poprzednim paragrafie, nie było żadnej tendencji kierunkowej: jeżeli pierwsze przełamanie świecy dziennej jest “bycze”, w teście otworzono długą pozycję; jeśli pierwsze przełamanie było “niedźwiedzie”, podjęto krótki handel. Wyniki zostały zmierzone na różnych poziomach "oczekiwanych" zysków do ryzyka, reprezentujących stosunek celu zysku do wielkości stop loss. Na przykład, jeśli stop loss wynosi 40 pipsów, oczekiwana wartość 1:1 to zysk wynoszący 40 pipsów, 3:1 to zysk wynoszący 120 pipsów i tak dalej.

Wyniki testu historycznego były następujące:

Para Walutowa

Liczba Transakcji

Oczekiwany Wynik 1:1

Oczekiwany Wynik 3:1

Oczekiwany Wynik 5:1

EUR/USD

        

464

    

-3.02%

    

-2.59%

            

-4.31%

GBP/USD

    

588

            

4.76%

            

0.68%

            

-4.08%

USD/JPY

            

701

            

12.70%

            

14.69%

            

23.58%

Wszystkie

1,753

            

5.88%

            

5.42%

            

6.92%

Co ciekawe, tradycyjna metoda handlu inside barów wydaje się generować niewielką, ale istotną statystycznie, opłacalną przewagę handlową spełniając ustalone oczekiwania. Zaznaczam, że wartość ta jest nieduża i mogłaby być zredukowana jeszcze bardziej przez poślizg cenowy (żaden poślizg nie był uwzględniony w teście historycznym) lub przez szersze spready niż zazwyczaj oczekiwane (spready całkowite w teście wynosiły 1 pips na EUR/USD, 1,2 pips na USD/JPY i 1,5 pips na GBP/USD).

Przyjrzyjmy się bliżej wynikom. W teście uwzględniono świece w piątki, ale ewentualnie byłoby lepiej wykluczyć jej, gdyż jeśli cena otwiera po weekendzie z przerwą, świeca wewnętrzna ewentualnie może nie być stosowna do handlu. Jak wyglądają wyniki, jeśli pominiemy świece utworzone w piątki?

Para Walutowa

Liczba Transakcji

Oczekiwany Wynik 1:1

Oczekiwany Wynik 3:1

Oczekiwany Wynik 5:1

EUR/USD

        

384

-3.63%

            

-2.72%

            

0.00%

GBP/USD

    

482

            

1.86%

            

1.12%

            

-2.60%

USD/JPY

            

558    

8.68%

            

13.83%

            

22.19%

Wszystkie

1,424

            

3.05%

            

5.06%

            

7.82%

Wyniki nie różnią się znacząco, co jest dobre, jednak pozytywne wartości są nadal bardzo wąskie, więc powinniśmy wciąż doskonalić tę metodę. Na rynku Forex czasem pojawiają się dyskusje o tym, czy przewaga obecna w inside barze nie kłamie przy konsolidacji nadchodzącej przed breakoutem, ale kłamie za to w kwestii ścisłości zlecenia stop loss. Aby przetestować ten pomysł, możemy narzucić filtr, dzięki któremu zobaczymy wyniki relatywnie małej świecy wewnętrznej - powiedzmy, każdej świecy poniżej 50 pipsów od wyżu do dołku. Te wąskie świece stanowią tylko jedną czwartą wszystkich świec w naszym teście historycznym. Wyniki przy użyciu tego filtra pokazano w poniższej tabeli:

Para Walutowa

Liczba Transakcji

Oczekiwany Wynik 1:1

Oczekiwany Wynik 3:1

Oczekiwany Wynik 5:1

EUR/USD

        

87

-1.08%

            

-2.37%

            

0.65%

GBP/USD

    

42

            

3.97%

            

5.96%

            

7.95%

USD/JPY

            

168    

4.81%

            

7.69%

            

14.42%

Wszystkie

297

            

2.97%

            

4.50%

            

9.47%

Tak naprawdę nie robi to żadnej znaczącej różnicy. Sugeruje to jedynie, że wariacja metody wspomnianej wcześniej, gdy jest aplikowana po drugiej stronie poprzedniej świecy, a nie wewnątrz świecy jako takiej, nie będzie zbyt pomocna. Spróbujmy przeprowadzić ostateczny test tego filtra, zanim dojdziemy do pewnych wniosków - handlując w tym samym kierunku co długoterminowy trend. Długoterminowy filtr trendów, który został ustanowiony na rynku w ciągu ostatnich trzech miesięcy i do tego okresu poza rynkiem. Kiedy zastosujemy ten filtr do testu wstecznego, wyniki są następujące:

Para Walutowa

Liczba Transakcji

Oczekiwany Wynik 1:1

Oczekiwany Wynik 3:1

Oczekiwany Wynik 5:1

EUR/USD

        

135

            

            

4.76%

            

            

2.52%

            

            

10.92%

GBP/USD

    

191

            

            

1.26%

            

            

0.25%

            

            

-1.26%

USD/JPY

            

203

            

            

5.42%

            

            

-1.48%

            

            

0.49%

Wszystkie

529

            

3.75%

            

1.65%

            

2.52%

Oczywiste jest, że w tym przypadku wartości są znacznie lepsze, co mówi nam, że jeśli chcesz handlować na Forex często i systematycznie, to powinieneś to robić w krótszych ramach czasowych, aby wygenerować znaczące i wartościowe wyniki. Dodatkowo, powinieneś tradować w okolicach najbardziej aktywnych godzin dnia handlowego, czyli na początku i to dla odpowiedniej pary walutowej, zanim średni dzienny zakres ceny zostanie osiągnięty. Na przykład, jeśli handlujesz wewnętrzną świecą na EUR/USD, kursy będą o wiele bardziej korzystne dla Ciebie, jeśli wejdziesz po otwarciu w Londynie. Ale podczas gdy całkowity zasięg dokonany podczas bezpośrednio poprzedzającej sesji azjatyckiej jest mniejszy niż, powiedzmy, połowa typowego zakresu dziennego, nie ma większego znaczenia, czy wybierzesz H4, H1, a nawet krótsze ramy czasowe, aby otworzyć pozycje handlowe - jeśli są one otwierane o właściwej porze dnia, kiedy cena ma szansę pokonać wielokrotności ryzyka w krótkim czasie. Nie zapominaj, że kiedy handlujesz na Forex, zazwyczaj płacisz niewielką, ale znaczącą opłatę swojemu brokerowi za każdą noc, w której Twoja pozycja pozostaje otwarta. Więc handel w wyższych ramach czasowych wiąże się z większymi kosztami, ponieważ musisz pozostawić transakcje na dłuższe okresy, aby przynosiły Ci zyski.

Uznaniowe Metody Handlu Inside Barów

Należy zauważyć, że świece wewnętrzne, w przeciwieństwie do tego co mówi znany mit Forex, niekoniecznie są najbardziej opłacalnym sposobem identyfikacji dobrych wejść handlowych. Wejścia oparte na breakoutach o wyższej niż przeciętna zmienności podjęte w kierunku trendu długoterminowego osiągają lepsze wyniki na rynku Forex niż jakikolwiek inny system, który został publicznie zidentyfikowany. Jeśli zamierzasz handlować świecami wewnętrznymi, znajduj wejścia o niższych ramach czasowych na początku dnia handlowego (europejski otwiera się dla par europejskich, USA otwiera dla USD/JPY). Upewnij się, że korzystasz z niższych ram czasowych, staraj się uzyskać wyższą wygraną za wielokrotność ryzyka i przygotuj się również na transakcje stratne. Jeśli chcesz być selektywny odnośnie swoich wpisów, powinieneś przyjąć następujące wytyczne:

  1. Wewnętrzna świeca, która jest prawie tak duża jak poprzednia świeca, często jest wejściem o niższej jakości.
  2. Wewnętrzna świeca znajdująca się w zatłoczonym przedziale cenowym jest często wejściem o niższej jakości.
  3. Mniejsze wewnętrzne świece są dobre, ale nie miej obsesji na punkcie handlu tylko tymi najmniejszymi.
  4. Niektóre z najlepszych wejść za pomocą świec wewnętrznych są wykonywane tuż po dwóch lub trzech kolejnych rosnących lub opadających świecach, które po breakoucie osiągają nowe wyże. Działają jak chwilowa pauza przed kolejną eksplozją wybuchu w tym samym kierunku. Przykład takiego przebiegu z wewnętrzną świecą po środku pokazano na poniższym schemacie:

Inside bary JPY/USD

Jeśli zamierzasz handlować świecami wewnętrznymi, traduj w kierunku długoterminowego trendu oraz we właściwym czasie w ciągu dnia dla odpowiedniej pary walut. Najłatwiejszą drogą do osiągnięcia znaczących zysków jest umożliwienie zwyciężającym tradom przejścia do kilku wielokrotności nagród za ryzyko, takich jak 3 do 1 lub 5 do 1. Należy pamiętać, że to nie świece wewnętrzne jako samodzielna metoda wejścia, tylko impuls na rynku, oferuje najlepszą przewagę handlową dla indywidualnych graczy Forex.

DailyForex Team

Zespół DailyForex składa się z analityków i badaczy z całego świata, którzy obserwują rynek przez cały dzień, tak aby móc Tobie dostarczyć wyjątkowych perspektyw i pomocnych analiz, które pomogą Tobie poprawić swoje wyniki inwestując na Forex.